Uusi sijoitusstrategia - haluatko mukaan?

18.5.2010 | Kohti taloudellista riippumattomuutta


Olen jonkin aikaa hahmotellut päässäni sopivaa sijoitusstrategiaa, jolla ottaa mittaa markkinavoimista. Tälle sijoitusstrategialle olen kuitenkin asettanut muutamia ehtoja:
  • Kaupankäyntiaktiviteetti ei saa karata käsistä. Hahmottelemassani strategiassa tulee toimeksiantoja pari kappaletta kuukausittain.
  • Strategia tulee kohdistaa kotimaisiin osakkeisiin. Helsingin pörssin kaupankäyntikustannukset ovat pienemmät kuin ulkomaille. Näin kustannukset pysyvät kurissa.
  • Sijoitusstrategian tulee tuottaa indeksiä paremmin.
  • Strategian tulee olla helposti ymmärrettävä.
  • Sen noudattaminen ei saa vaatia aktiivista sijoitusten seuraamista.

Tarkoitus on rakentaa omien sijoitusten satelliitit tätä strategiaa noudattaen. Avoimesta linjasta poiketen en aio paljastaa salkkuni satelliitteja kuukausikatsauksissa, vaan tulen raportoimaan pelkästään niiden kehityksen. Samoin tulen pitämään sijoitusstrategian, sekä perusteet satelliittien muutoksiin salassa. Syy tähän on yksinkertainen. Jos markkinoilla on hyödynnettävissä oleva anomalia - se katoaa tultuaan yleiseen tietoon, kun muutkin ryhtyvät sitä hyödyntämään.

Minulla on kuitenkin ongelma. Ja se ongelma on käytettävissä oleva aika. Jo nyt vapaa-aikani on hyvin niukka johtuen kirjaprojektista, sivubisneksistä, harrastuksista jne. Kesällä syntyvän lapsen myötä käytettävissä oleva aika kutistuu yhä entisestään.

Minulla on siis ajatus käytettävästä strategiasta. Tämän strategian elinvoimaisuuden todistamiseen ja hiomiseen tarvitsen vuorostaan teidän apua! Ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus on ajaa tarvittavat datat tietokantaan ja regressioanalyysiä käyttäen katsoa toimiiko strategia historian valossa.

Avukseni tarvitsen pienikokoisen tiimin. Olet etsimäni henkilö mikäli kykenet sitoutumaan projektin toteuttamiseen ja:
  • Pystyt kaivamaan osakkeiden kokonaispääoman tuottoprosentin (ROA) riittävän pitkältä ajanjaksolta (vähintään 10 vuotta). Myös pääsy muihin listattujen yritysten kannattavuuslaskelmiin on eduksi.
  • Hallitset LAMP:n (linux-apache-mysql-php/perl/python), jotta erilaisia simulaatioita voidaan ajaa. Myös SAS osaaminen voi olla avuksi.

Olettaisin tässä vaiheessa tarvitsevani strategian testaukseen siis yhden henkilön, joka kykenee hakemaan tarvittavat tiedot riittävän pitkältä ajalta. Lisäksi tarvitsen muutaman teknisen henkilön, jotka kykenevät rakentamaan tietojärjestelmän, jota vasten strategiaa on mahdollista mallintaa.

Vastapainoksi tästä tarjoan luonnollisesti pääsyn tutkimuksen tuloksiin, jota voi hyödyntää omassa sijoitustoiminnassa. Sitoudut pitämään hahmotellun strategian tiedot salassa. Tutkimuksen loputtua päätämme ryhmänä mitä tuloksille teemme. Pidämmekö tiedot salassa keskenämme, myymmekö tiedon eteenpäin vai julkistammeko strategian ja sen tulokset kokonaisuudessaan.

Saat yhteyden minuun kirjoittamalla oikealta yläkulmasta löytyvään sähköpostiosoitteeseen.

13 vastausta artikkeliin "Uusi sijoitusstrategia - haluatko mukaan?"


Nimetön kirjoittaa:

Otsikon ja ensimmäisen kappaleen perusteella tulee mieleen wincapita ja muut koijarit. :D

18.5.2010 klo 20.06.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Heh, ainut vain, että en ole myymässä yhtään mitään :)

18.5.2010 klo 20.14.00

Nimetön kirjoittaa:

Tuntuu jotenkin oudolta, että markkinoilla olisi olemassa vielä jokin anomalia, jota ei ole tutkittu ja siten jo hyödynnetty pois.

Tosin tälläinen taitaa melkein olla tuo indeksiin liitettävien osakkeiden pompsahdus..

18.5.2010 klo 20.54.00

Nimetön kirjoittaa:

Oiskohan aika muistuttaa sinua sun omasta sijoitussuunnitelmasta?

- tuoki

18.5.2010 klo 21.59.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

tuoki: ei tarvitse. Kyseessä on ydin-satelliitti mallin satelliitit.

18.5.2010 klo 22.03.00

j kirjoittaa:

Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta projektilta!

Erikoista että kaipaat jotain LAMP-osaajaa mukaan projektiin tässä vaiheessa (miksi simulaatioita pitää ajaa webbipalvelimella?). Kuvittelisi että ensin olisi syytä mallintaa strategiaa historiatietojen perusteella, ja siinä vaiheessa tuskin on järkeä yrittää sotkea mukaan mitään webbijärjestelmää, vaan tehdä mallinnusta tilasto-ohjelmistoilla/simulointiin tehdyillä ohjelmilla.

Se mahdollistaa selvittämään että miten todennäköistä on että koko homma toimii ja/tai tarvitseeko se viilausta johonkin suuntaan. Tämän kaltainen testaus on kaikenkaikkiaan huomattavan paljon helpompaa kuin jonkun LAMP-viritelmän pystyttäminen (ja vasta sitten testata että onko hommassa mitään järkeä ja mahdollisesti ruveta tekemään järjestelmään muutoksia/testaamaan niitä).

19.5.2010 klo 3.09.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

j: olet aivan oikeassa! Jokin tilasto-ohjelmisto (esim. mainitsemani SAS) todennäköisesti ajaa tässä vaiheessa asiansa paremmin. Ajatukseni oli, että tarvittava data vietäisiin SQL kantaan, josta stategian mukaisesti voisi tehdä kyselyitä web käyttöliittymän avulla. Kuka nyt jaksaisi satoja SQL kyselyitä kirjoittaa käsin?

Periaatteessa tiedossa jo on, että strategia toimii (testattu muilla markkina-alueilla). Mallintamista tarvitaan, jotta voidaan varmistua sen toimiminen myös kotimaan markkina-alueella.

19.5.2010 klo 8.03.00

Nimetön kirjoittaa:

Kylläpä uteliaisuus herää kun salaisuutta näin hehkutat. Tuskin anomaliaasi pilaa, jos paljastat onko kysessä teknisen- vai fundamenttianalyysin menetelmä vai jokin yhdistelmä. Pari vuotta (tai vuosikymmentä) pitää jaksaa odottaa että saan tietää toimiiiko menetelmäsi. :D

Onhan noita anomalioita muitakin: kuuluisin lienee "magic formula". Hurjat tuotot paperilla. Kuinkahan olisi käynyt jos tutkija ei olisi sitä paljastanut... Toisaalta magic formula on kai edelleen hyvä tapa etsiä arvosijoituksia, jotka ovat menestyneet hyvin 60-luvulta lähtien.

Kerrothan kuitenkin projektistasi blogissa vaikka stragian pidätkin salassa.

19.5.2010 klo 18.37.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Kyllä tässä arvo-osakkeiden puolelle mennään hyödyntäen passiivisen sijoittamisen hyviä puolia ;)

Vielä ei projektiin ole yhtäkään henkilöä ilmoittautunut, joten saapa nähdä miten käy. Itselläni ei riitä aika mallintamisen tekemiseen vaikka kaikki tieto ja taito projektin läpiviemiseen löytyykin.

Hjälp, auttakaa miestä mäessä!

19.5.2010 klo 19.31.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Tällä kertaa oma aktiivisuus vei voiton projektiin ilmoittautuneista vapaaehtoisista.

Sain tarvittavat tiedot ja mallinnukset 10 vuoden ajalta Suomen rajojen ulkopuolelta. Tiedossani ei ole, että tätä tietoa olisi aiemmin ollut saatavilla Suomen alueelta.

Tiedot ovat mielenkiintoisia ja niille voisi olla suurempaakin kysyntää, joten mietin vielä pitäisikö ne kaikesta huolimatta julkistaa kokonaisuudessaan. Harkitsen asiaa.

20.5.2010 klo 9.58.00

Nimetön kirjoittaa:

Haluatko kertoa kuinka pitkäaikaisia sijoituksia strategia näin alustavan näkemykseen mukaan noudattaisi?

20.5.2010 klo 10.48.00

Kohti taloudellista riippumattomuutta kirjoittaa:

Pitkiä. Ei ole hätäisen miehen strategia kyseessä.

20.5.2010 klo 10.54.00

Nimetön kirjoittaa:

>Tiedot ovat mielenkiintoisia ja niille voisi >olla suurempaakin kysyntää, joten mietin vielä >pitäisikö ne kaikesta huolimatta julkistaa >kokonaisuudessaan. Harkitsen asiaa.

Julkaise!

- tuoki

29.5.2010 klo 12.22.00

Jätä kommentti

« Vanhemmat tekstit Uudemmat tekstit »

Related Posts with Thumbnails